バナナでもわかる話

計量経済学・統計学が専門の大学院生です。統計学・経済学・投資理論・マーケティング等々に関する勉強・解説ブログ。ときどき趣味も。極力数式は使わずイメージで説明出来るよう心掛けていますが、時々暴走します。

スパースモデリング

リッジ回帰(ridge)で解決できる多重共線性問題と注意すべき点

リッジ回帰の記事でも書こうと思って、キーワード検索で「リッジ回帰」と打ち込んでみたら、「リッジ回帰 多重共線性」という検索候補が出て来たのでちょっとかいてみることにしました。多重共線性記事について書いていたところだったので、丁度いいですね。…