バナナでもわかる話

計量経済学・統計学が専門の大学院生です。統計学・経済学・投資理論・マーケティング等々に関する勉強・解説ブログ。ときどき趣味も。極力数式は使わずイメージで説明出来るよう心掛けていますが、時々暴走します。

コーシー分布

外れ値を考慮したコーシー分布に基づく線形回帰~最尤法とベイズの両面から~

今まで何度も普通の回帰分析は「外れ値に引っ張られる」から注意した方が良いという記事を上げてきました。ただそうは言っても、ちょっと他のデータから外れていそうなデータを無根拠に弾いていては、それは単なる恣意的なデータ操作では?と言われかねませ…

期待値の無いコーシー分布の平均を取ると何が起こるか

コーシー分布と言う分布があります。この分布ですが、裾が厚いため、広い範囲で値を取り、期待値の無い分布であると言われます。仕組み的には要はバラバラと外れ値のような値を取るため、期待値が収束しないわけなのですが、本当か?というのをシミュレーシ…