難しい記事が続いていますが、前回は分布の差に関する概念として全変動ノルム、マルコフ連鎖の収束に関わる混合時間について、込み入った話は回避しつつ説明しました。 bananarian.hatenablog.com今回はカップリングという概念を導入します。 スポンサーリン…

前回は２資産ポートフォリオのリターンの期待値、分散、そしてトータルリスクの導出についてやりました。 詳しくはこちら bananarian.hatenablog.com 今回はポートフォリオのトータルリスクと期待リターンの関係についてRのプロットを使って確認していこうと…