バナナでもわかる話

計量経済学・統計学が専門の大学院生です。統計学・経済学・投資理論・マーケティング等々に関する勉強・解説ブログ。ときどき趣味も。極力数式は使わずイメージで説明出来るよう心掛けていますが、時々暴走します。

2018-08-30から1日間の記事一覧

カップリング

難しい記事が続いていますが、前回は分布の差に関する概念として全変動ノルム、マルコフ連鎖の収束に関わる混合時間について、込み入った話は回避しつつ説明しました。 bananarian.hatenablog.com今回はカップリングという概念を導入します。 スポンサーリン…

【初心者向け】相関係数を動かしてポートフォリオのリスク・リターン曲線を確認してみる

前回は2資産ポートフォリオのリターンの期待値、分散、そしてトータルリスクの導出についてやりました。 詳しくはこちら bananarian.hatenablog.com 今回はポートフォリオのトータルリスクと期待リターンの関係についてRのプロットを使って確認していこうと…